Волатилност на форекс | dLambow

(Forex volatility)

Какво е волатилност на форекс?

Основно определение за волатилност на форекс

Волатилността на форекс е мярка за скоростта и обхвата на изменението на цените на валутите за определен период от време и се определя от:

• - движението на цените на валутните двойки;
• - това колко нестабилна е цената на една валута спрямо друга;
• - това колко много цената на валутата се колебае.

Волатилността се измерва в проценти и показва колко много цената на валутата се променя за определен период от време и посочва нивото на риск свързано с промените в цената.

Волатилност на форекс (Forex volatility)

Волатилността е основна характеристика на пазара

Една от основните характеристики на всеки финансов (в т.ч. и валутен) пазар е именно волатилността. Волатилността може да бъде както положителна, така и отрицателна:

• - Положителната волатилност означава, че цената на валутата се повишава, а
• - отрицателната волатилност означава, че цената на валутата се понижава.

Освен това имаме и висока и ниска волатилност:

• - Високата волатилност означава, че цената на валутата се променя често и значително, докато
• - ниската волатилност означава, че цената на валутата се променя бавно и плавно.

Същност на волатилността

Същността на волатилността е, че тя отразява колебанията на пазарното търсене и предлагане, които са повлияни от различни фактори, като:

• - икономически данни,
• - геополитически събития,
• - пазарни настроения и др.

Когато има по-голям дисбаланс между купувачите и продавачите, цената се движи по-бързо и по-силно, което води до по-висока волатилност. Обратно, когато има по-малък дисбаланс между купувачите и продавачите, цената се движи по-бавно и по-слабо, което води до по-ниска волатилност.

Значение на волатилността

Значението на волатилността за форекс търговците е, че тя създава възможности за печалба, но също така и увеличава риска от загуба.

• - Високата волатилност означава, че има по-голяма вероятност за големи движения на цената, което може да донесе по-голяма доходност, но и по-голяма неопределеност.

• - Ниската волатилност означава, че има по-малка вероятност за големи движения на цената, което може да донесе по-малка доходност, но и по-голяма стабилност.

Затова форекс търговците трябва да избират стратегии и инструменти, които са подходящи за различните нива на волатилност.

Още пределения за волатилност

Волатилността е много важна концепция, която може да ви помогне да разберете и анализирате пазарните движения, но тя има различни аспекти и се разбира по различни начини. Ето няколко различни, но характерни определения за волатилността на форекс:

Определение 1

Волатилността на форекс е мярка за измерване на изменението на цената на дадена валутна двойка за определен период от време. Тя посочва нивото на риск свързано с промените в цената на валутната двойка.

Определение 2

Волатилността на форекс е степента на колебания на цената на дадена валутна двойка, причинена от различни фактори, като икономически данни, геополитически събития и пазарни настроения. Тя отразява дисбаланса между купувачите и продавачите на пазара.

Определение 3

Волатилността на форекс е способността на цената на дадена валутна двойка да се повтаря от ден на ден, тоест според съществуващото предположение „днешното“ движение на цените, с висока степен на вероятност, ще се случи в бъдеще. Тя също така показва цикличното движение на цените, тоест честотата на промяната в ценовите пикове и "падания" до долната граница, независимо от посоката на тенденцията.

Основни фактори за волатилност на форекс

Волатилността е мярка за колебливостта на цената на даден финансов актив за определен период от време. Волатилността на форекс пазара зависи от много фактори, които могат да повлияят на търсенето и предлагането на различните валути. Ето някои от тях:

Политически събития

Политическата нестабилност, избори, промени в правителството, войни, конфликти, тероризъм и други политически събития могат да имат голямо влияние върху форекс пазара. Те могат да променят очакванията и доверието на инвеститорите, както и да повлияят на икономическата политика и регулация на дадена страна. Политическите събития могат да предизвикат рязки скокове или спадове в цената на дадена валута, което може да увеличи волатилността на форекс пазара.

Икономически новини

Икономическите новини са един от най-важните фактори за волатилността на форекс пазара. Те отразяват състоянието и перспективите на икономиката на дадена страна или регион. Икономическите новини включват данни за:

• - БВП,
• - инфлация,
• - безработица,
• - търговски баланс,
• - производствени индекси,
• - потребителско доверие,
• - централни банкови решения за лихвените проценти и други.

Икономическите новини могат да повлияят на търсенето и предлагането на валутите, като променят очакванията и настроението на пазара. Икономическите новини могат да доведат до значителни ценови движения, особено ако резултатите са различни от прогнозите или ако има неочаквани обявления от централните банки.

Природни бедствия

Природните бедствия като:

• - земетресения,
• - цунами,
• - урагани,
• - наводнения,
• - пожари и други

могат да имат сериозен ефект върху форекс пазара. Те могат да причинят материални щети, човешки жертви, социални проблеми и икономически загуби на засегнатите страни или региони. Природните бедствия могат да намалят производството, търговията, туризма и други сектори от икономиката, което може да ослаби валутата на засегнатата страна. Природните бедствия могат също така да предизвикат паника и несигурност сред инвеститорите, което може да ускори капиталовите потоци към по-безопасни активи като злато, японска йена или швейцарски франк. Това може да увеличи волатилността на форекс пазара.

Спекулативни действия

Спекулативните действия са един от основните двигатели на форекс пазара. Спекулантите са валутни търговци, които купуват и продават валути с цел да извлекат печалба от ценовите разлики. Спекулантите могат да бъдат:

• - индивидуални трейдъри,
• - хедж фондове,
• - банки,
• - корпорации и други.

Спекулантите могат да повлияят на волатилността на форекс пазара, като=

• - създават или следват трендове,
• - реагират на новини и събития,
• - използват различни стратегии и техники за търговия,
• - използват ливъридж и други.

Спекулативните действия могат да доведат до големи колебания в цената на валутите, особено ако има голям обем или концентрация на търговия.

Финансови кризи

Финансовите кризи са периоди от сериозни икономически проблеми, които засягат една или повече страни или региони. Финансовите кризи могат да бъдат предизвикани от различни причини, като:

• - банкови колапси,
• - дългови кризи,
• - валутни кризи,
• - пазарни "балони" и други.

Финансовите кризи могат да имат драматичен ефект върху форекс пазара, като променят равновесието между търсенето и предлагането на валутите. Те могат да накарат инвеститорите да търсят по-безопасни убежища или да избягват рисковани активи, което може да промени стойността на валутите. Финансовите кризи могат също така да предизвикат интервенции от централните банки или правителства, които могат да повлияят на валутните курсове, като така могат да увеличат волатилността на форекс пазара.

Търговски войни

Търговските войни са ситуации, при които две или повече страни налагат тарифи, ограничения или други пречки за търговията помежду си. Търговските войни могат да имат негативен ефект върху:

• - икономическия растеж,
• - заетостта,
• - инфлацията и други показатели за засегнатите страни или региони.

Търговските войни могат да повлияят на форекс пазара, като променят търсенето и предлагането на валутите и така карат инвеститорите да преоценяватт риска и очакванията си за бъдещето на дадена валута.

Други фактори, които могат да повлияят на търсенето и предлагането на валутите, са:

Монетарна политика

Монетарната политика е съвкупността от действия, които централните банки предприемат за регулиране на паричната маса, лихвените проценти и инфлацията в дадена страна или регион. Монетарната политика може да има значителен ефект върху валутните курсове, като променя очакванията за бъдещия икономически растеж и инфлация. Обикновено по-строга монетарна политика (повишаване на лихвените проценти или намаляване на паричната маса) води до засилване на валутата, докато по-експанзивна монетарна политика (намаляване на лихвените проценти или увеличаване на паричната маса) води до ослабване на валутата.

Психология на пазара

Психологията на пазара е състоянието на емоциите, настроението и поведението на участниците на пазара, които могат да повлияят на тяхното търговско решение. Психологията на пазара може да се изрази чрез различни показатели, като индекси на потребителско и бизнес доверие, индекси на страх и жадност, индекси на пазарно настроение и други. Психологията на пазара може да доведе до:

• - формиране или разпадане на трендове,
• - прекомерно купуване или продаване,
• - формиране или спукване на балони и други аномалии.

Психологията на пазара може да увеличи волатилността на форекс пазара, като създава непредсказуемост и нестабилност.

Технически фактори

Техническите фактори са елементи, които се основават на анализа на ценовите движения и обема на търговията, използвайки графични модели, индикатори, осцилатори и други инструменти. Техническите фактори могат да повлияят на волатилността на форекс пазара, като:

• - генерират сигнали за вход или изход от позиции,
• - подкрепят или опровергават трендовете,
• - предизвикват пробиви или отблъсквания от ключови нива на подкрепа или съпротива и други.

Техническите фактори могат да доведат до самоизпълняващи се прогнози, когато много търговци следват едни и същи технически правила или стратегии.

Ето някои примери за фактори, които могат да повлияят на волатилността на форекс:

Икономически показатели

Фактори като БВП, инфлация и безработица могат да имат значително влияние върху волатилността на форекс. Например, ако се очаква БВП да нарасне, това може да доведе до повишаване на стойността на валутата на страната, чиято икономика расте.

Геополитически събития

Събития като войни, терористични атаки и политически преврат може да имат значително влияние върху волатилността на форекс. Например, ако избухне война в дадена страна, това може да доведе до спад в стойността на валутата на страната.

Новини и слухове

Новини и слухове също могат да имат значително влияние върху волатилността на форекс. Например, ако се появи новина, че дадена страна ще повиши лихвите си, това може да доведе до повишаване на стойността на валутата на страната.

Видовете волатилност на форекс

Дългосрочна волатилност

Дългосрочната волатилност се измерва за период от няколко месеца или години, като тя е мярка за това колко нестабилна е цената на валутата в дългосрочен план. Дългосрочната волатилност може да се измери с помощта на различни методи, включително анализ на историческите данни за цената на валутата и анализ на икономическите фактори, които могат да повлияят на търсенето и предлагането на валутите. Дългосрочна е волатилността, която се наблюдава при работа с дългосрочни графики, като например месечни или годишни. Тя отразява основните тенденции и цикли на пазара, които са повлияни от фактори като:

• - икономически растеж,
• - инфлация,
• - лихвени проценти,
• - търговски баланс и
• - политическа стабилност.

Краткосрочна волатилност

Краткосрочната волатилност се измерва за период от няколко дни или седмици, като тя е мярка за това колко нестабилна е цената на валутата в краткосрочен план. Краткосрочна е волатилността, която се наблюдава при работа с краткосрочни графики, като например часови или дневни. Тя отразява бързите и често непредсказуеми промени в цената, които са повлияни от фактори като:

• - публикуване на икономически данни,
• - геополитически събития,
• - пазарни настроения и
• - спекулативни дейности.

Краткосрочната волатилност може да се измери с помощта на различни методи, включително анализ на текущите новини, които могат да повлияят на цената на валутите, и анализ на техническите индикатори, които могат да се използват за прогнозиране на бъдещото движение на цените, като ATR (Average True Range) или Bollinger Bands

Системна волатилност

Системната волатилност се причинява от фактори, които са извън контрола на търговците, като например политически събития и икономически новини. Тя е мярка за това колко много цената на валутата се колебае поради горните фактори.

Системна е волатилността, която е свързана с общото движение на пазара или пазарния индекс. Тя отразява риска, който е неразделна част от търговията на форекс и не може да бъде избегнат или намален чрез диверсификация. Системната волатилност може да бъде измерена с помощта на индикатори като VIX (Volatility Index), който показва очакваната волатилност на S&P 500 за следващите 30 дни.

Несистемна волатилност

Несистемната волатилност се причинява от фактори, които са под контрола на търговците, като например спекулативни действия. Несистемната волатилност е мярка за това колко много цената на валутата се колебае поради фактори, които са под контрола на търговците.

Несистемна е волатилността, която е свързана с конкретен финансов актив или портфейл от активи. Тя отразява риска, който е специфичен за актива или портфейла и може да бъде избегнат или намален чрез диверсификация. Несистемната волатилност може да бъде измерена с помощта на индикатори като бета (Beta), който показва колко е чувствителен даден актив към промените в пазарния индекс.

Системната волатилност е по-трудна за прогнозиране от несистемната волатилност. Това означава, че търговците не могат да контролират системната волатилност, но могат да я намалят, като използват подходящи стратегии за търговия и като подобрят уменията си.

Измерване на волатилността на форекс

Има няколко начина да измерите волатилността на форекса, но един от най-популярните и лесни за използване е индикаторът за среден истински диапазон (Average True Range - ATR indicator). Този индикатор показва колко се променя цената на дадена валутна двойка за определен период от време, като използва средноаритметичната стойност на истинския диапазон (TR).

Истинският диапазон е разликата между най-високата и най-ниската цена за даден период, като се взема предвид и затварянето на предходния период. ATR може да бъде изчислен за различни времеви интервали, като например 14 дни, 14 часа или 14 минути. Колкото по-голям е ATR, толкова по-голяма е волатилността на валутната двойка. Колкото по-малък е ATR, толкова по-малка е волатилността на валутната двойка.

За да използвате ATR за измерване на волатилността на форекса, трябва да следвате следните стъпки:

• Изберете валутна двойка, която искате да анализирате.
• Изберете времеви интервал, който искате да използвате за изчисляване на ATR. Обикновено се препоръчва да използвате по-дълги времеви интервали за по-точни резултати.
• Добавете индикатора ATR към графиката на валутната двойка. Можете да го намерите в менюто за индикатори на повечето търговски платформи.
• Наблюдавайте стойността на ATR и как тя се променя през времето.
• - Ако ATR расте, това означава, че волатилността на валутната двойка се увеличава.
• - Ако ATR спада, това означава, че волатилността на валутната двойка се намалява.

Други начини за измерване на волатилност

Има и други начини за измерване на волатилността на форекса, освен ATR. Ето някои от тях:

Стандартно отклонение

Това е статистическа мярка, която показва колко се разпръскват цените около средната цена за даден период от време. Колкото по-голямо е стандартното отклонение, толкова по-голяма е волатилността на валутната двойка. Стандартното отклонение може да бъде използвано като индикатор за волатилност, който може да се добави към графиката на валутната двойка.

Bollinger Bands

Това е технически индикатор, който се състои от три линии:

• - средна линия,
• - горна линия и
• - долна линия.

Средната линия е просто средната цена за даден период от време, а горната и долната линия са изчислени като средната цена плюс или минус стандартното отклонение, умножено по определен коефициент.

Bollinger Bands показват колко широк е ценовият диапазон на валутната двойка и как тя се отнася към средната цена. Колкото по-широки са Bollinger Bands, толкова по-голяма е волатилността на валутната двойка. Bollinger Bands може да бъде използван за идентифициране на периоди на ниска и висока волатилност, както и за определяне на потенциални пробиви или обратни движения на цената.

VIX (Volatility Index)

Това е индекс, който показва очакваната волатилност на S&P 500 (американският фондов индекс) за следващите 30 дни. VIX е изчислен на базата на цените на опционите на S&P 500 и отразява колебливостта на пазара като цяло. VIX може да бъде използван за оценка на риска и страха на пазара, както и за анализ на корелацията между фондовия пазар и форекс пазара.

• - Колкото по-висок е VIX, толкова по-голяма е волатилността и несигурността на пазара.
• - Колкото по-нисък е VIX, толкова по-малка е волатилността и спокойствието на пазара.

Търговия при волатилност на форекс

Волатилността е динамична величина, която се променя постоянно и влияе значително на форекс търговията. Търговците трябва да следят внимателно волатилността и да се адаптират към нея, за да постигнат успех. Валутните двойки с висока волатилност са по-рискови за търговия, но предлагат и по-голям потенциал за печалба. Валутни двойки с ниска волатилност са по-малко рискови, но и предлагат по-малък потенциал за печалба.

От една страна, високата волатилност може да създаде възможности за печалба, тъй като търговците могат да спекулират с това, че цената на валутата ще се промени в тяхна полза. От друга страна, високата волатилност може да увеличи риска от загуби, тъй като е трудно да се прогнозира как ще се промени цената на валутата.

Волатилността на форекс може да бъде както предимство, така и недостатък за търговците. От една страна, високата волатилност може да създаде възможности за печелене на пари, тъй като търговците могат да спекулират с това, че цената на валутата ще се повиши или понижи. От друга страна, високата волатилност може да увеличи риска от загуба на пари, тъй като цените на валутата могат да се променят бързо и неочаквано.

Волатилността е важен фактор при търговия на форекс

Волатилността на форекс е важен фактор, който трябва да се вземе предвид от всички търговци, които търгуват на форекс пазара. Търговците трябва да са наясно с рисковете, свързани с високата волатилност, и да използват подходящи стратегии за управление на риска, за да защитят своите инвестиции. Търговците трябва да изберат валутни двойки с волатилност, която отговаря на техните инвестиционни цели и рискоустойчивост и да използват различни техники за управление на риска, за да се предпазят от загуби, причинени от високата волатилност.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------